Analyse empirique de la politique monétaire à l'aide de modèles (B)(S)VAR: le cas de la Suisse

Dans cette thèse, les techniques VAR traditionnelles et bayesiennes sont utilisées pour une investigation empirique de différents aspects de la politique monétaire suisse. La dissertation est divisée en quatre parties. Le premier chapitre expose les aspects techniques des VAR ; en particulier les avantages des méthodes bayesiennes sur les méthodes traditionnelles. Le deuxième est consacré à la mesure de la politique monétaire. Le rôle central de l'identification du choc de politique monétaire pour l'inférence dans un modèle série temporelle est discuté. Un indicateur du degré de restriction/relâchement de la politique monétaire en Suisse est développé. Le troisième se concentre sur les canaux de transmission des actions de politique monétaire au secteur réel et aux prix et au rôle du canal du crédit en Suisse. Le quatrième est consacré à l'utilisation du modèle développé au troisième chapitre dans le contexte de la décision de politique monétaire


Publication infos:
Genève, [s.n.], 2002, (Genève, Institut universitaire de hautes études internationales)
Publication year:
2002
Number of pages:
VI, 218 p.
PhD Director(s):
Directeurs de thèse: Professeur Hans Genberg
Call number:
HEITH 638



 Record created 2011-06-03, last modified 2019-09-30


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